GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.25 (25)<< < Пред.   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
Jenka
Сообщений: 919
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 4:04
Изменено: 04 авг 19 4:16
Цитата:
Автор: гость
Странно как-то, я думал, что все нужные криптографические алгоритмы давно разработаны. Зачем вы их разрабатываете, чем вас не устраивают существующие алгоритмы, и, самое главное, кто оплачивает эту разработку, если не секрет?

не все. заинтересованные гос структуры)
Цитата:
Автор: гость
Из ваших слов понятно что вы как rrr3 потерпели неудачу("слились", разорились) и теперь вините всемирный заговор в вашей неудаче, но Сорос бы с вами не согласился.

никто никого не винит. я просто размышляют о возможных факторах влияющих на поведение цены
Цитата:
Автор: mss
Я 2а года эксперементировал и понял что он прав на 50%. О чем готов вам рассказать безусловно.
Конечно трэнды есть. Но. Только рэтроспективные.

вы как программист должны быть в состоянии написать простенькую программку подтверждающую ваши теории. несколько страниц назад я выкладывал файлик с данными цен за 3 года с разбивкой по дням. Если вы покажите мне на нем как вы получаете профит скажем в 10% то я соглашусь с тем что возможно вы что-то нарыли. или можете просто сделать картинки отображения каких-то зависимостей чтобы хотя бы просто посмотреть что вы имеете ввиду.
//--
взаимные корреляции это было просто начало моей темы. далее экспериментальным путем я показал что на более длинном отрезке времени никаких корреляций нет. и распределение близко к рандомному.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 919
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 4:27
некоторые говорят вот давайте проанализируем цены не за 3 года а за 10-20-50 лет скажем. найдем там зависимости и применим их для получения прибыли.
а ничего что в результате такого анализа вы получите слишком усредненные данные.
и чтобы получить реальный профит с такой модели вам придется торговать примерно такой же по длине интервал, для сохранения закона статистического распределения. и это при условии что не будет появляться новых факторов влияющих на цену. возможного каких-то ограничений на объемы лотов со стороны биржи или государства итд
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 919
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 4:46
Изменено: 04 авг 19 4:47
наверное действительно нужно просто написать алгоритмы который будет давать профит на сгенерированных рандомных данных любой длины. скажем 5-10%.
Тогда на реальных данных в которых как вы говорите больше зависимостей такой алгоритм сможет дать профит 1000%.
Трудозатраты на разработку такого алгоритма и на разработку алгоритмов которые анализируют терабайты данных за 50 лет.. парсят новости со всех сайтов и мониторят изменение цен на разных биржах в режиме реалтайм(сотни факторов) думаю будут примерно одинаковые
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 195
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 6:42
Цитата:
Автор: Jenka

вы как программист должны быть в состоянии написать простенькую программку подтверждающую ваши теории
Фондовый рынок ванговать или тем более форекс, "простенькую программу" не получится

К тому же вам же нужны строгие протоколы тестирования таких систем. Как вам кто то докажет что он круто вангует цены? Ну пришлет он вам рисовалку графиков, которые чето там рисуют, вы же не поверите правда... Есть два только способа, реалтайм через сокеты, когда на новый пакет вы выдаёте прогноз и запаянная модель в dll с заранее определенным интерфейсом, которая присылается и к примеру через месяц тестится на новых HFT данных. Можно конечно ещё обфусцировать данные, но это глупости. В общем "простенькой програмкой" тут не обойтись А на синтетических данных испытывать системы - ерунда.
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 195
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 6:45
Цитата:
Автор: Jenka

наверное действительно нужно просто написать алгоритмы который будет давать профит на сгенерированных рандомных данных любой длины. скажем 5-10%.
В действительности так проверяются "подглядывания" торговых систем. Если на случайном блуждании можно получить статистически значимую прибыль - система с ошибками, на реале наоборот будет -1000% слива.
[Ответ][Цитата]
гость
199.249.230.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 авг 19 8:24
о чем тут говорить если никто пока не предоставил программу отличаюшую случайное блуждание и рыночную цену, так же и человек видит только свои иллюзии(парейдолии) а кто выигрывает только по случайности
[Ответ][Цитата]
mss
Сообщений: 1905
На: Market Prediction
Добавлено: 06 авг 19 7:37
Цитата:
Автор: Jenka


не все. заинтересованные гос структуры)

никто никого не винит. я просто размышляют о возможных факторах влияющих на поведение цены

вы как программист должны быть в состоянии написать простенькую программку подтверждающую ваши теории. несколько страниц назад я выкладывал файлик с данными цен за 3 года с разбивкой по дням. Если вы покажите мне на нем как вы получаете профит скажем в 10% то я соглашусь с тем что возможно вы что-то нарыли. или можете просто сделать картинки отображения каких-то зависимостей чтобы хотя бы просто посмотреть что вы имеете ввиду.
//--
взаимные корреляции это было просто начало моей темы. далее экспериментальным путем я показал что на более длинном отрезке времени никаких корреляций нет. и распределение близко к рандомному.


Написал. Но не простенькую а сложненькую. Результат не +10 а -ХХ%.

Отрицательный результат это то же результат. По тому и говорю - трэндов нет. Корелляции нестационарных рядов - статистичечкая химера.

В общем - ерунда это всё.
[Ответ][Цитата]
 Стр.25 (25)1  ...  21  22  23  24  [25]<< < Пред.