GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.19 (19)<< < Пред.   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 175
На: Market Prediction
Добавлено: 11 ноя 18 16:42
Цитата:
Автор: Jenka
ничего он не предсказывает
не ну пересечение скользящих средних, можно считать примитивной моделью для прогнозирования, это как фильтр Габора для 1д данных, говорят лет 100 назад на скользящих средних можно было много заработать, когда о них мало кто знал
[Ответ][Цитата]
гость
176.31.180.*
На: Market Prediction
Добавлено: 11 ноя 18 17:37
Цитата:
Автор: Jenka


ничего он не предсказывает. это просто питоновский фрейморк для тех кому лень писать собственные графики. там вроде как есть разрисовка основных торговых параметров и встроенный режим тестирования на исторических данных и реал-тайм данных. и т.к. он опенсорсный можно дописать еще что-то свое.
Если писать ещё и собственные графики, то времени мало на что останется, более интересное
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 862
На: Market Prediction
Добавлено: 11 ноя 18 18:21
Цитата:
Автор: Дмитрий Стволовой
не ну пересечение скользящих средних, можно считать примитивной моделью для прогнозирования, это как фильтр Габора для 1д данных, говорят лет 100 назад на скользящих средних можно было много заработать, когда о них мало кто знал

имхо этот индикатор только вводит в заблуждение. т.к. как мы выяснили ранее распределение данных близко к рандому, следовательно SMA индикатор также будет показывать нам рандом только в другом виде.
И вообще я думаю что стратегия отсечения/усреднения данных не правильная. т.к. мы теряем часть важной информации.
В случае обработки других видов сигналов такая стратегия может быть и полезна, когда полезный сигнал смешан с шумом, и фильтруя выбросы в данных мы устраняем шум сохраняя полезный сигнал. в случае с ценами у нас другая ситуация.у нас фактически нет шума в данных. весь 100% сигнал является полезным.
любой выброс можно использовать для своей пользы.
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 175
На: Market Prediction
Добавлено: 12 ноя 18 4:39
Изменено: 12 ноя 18 4:40
Цитата:
Автор: Jenka


имхо этот индикатор только вводит в заблуждение. т.к. как мы выяснили ранее распределение данных близко к рандому, следовательно SMA индикатор также будет показывать нам рандом только в другом виде.
И вообще я думаю что стратегия отсечения/усреднения данных не правильная. т.к. мы теряем часть важной информации.
В случае обработки других видов сигналов такая стратегия может быть и полезна, когда полезный сигнал смешан с шумом, и фильтруя выбросы в данных мы устраняем шум сохраняя полезный сигнал. в случае с ценами у нас другая ситуация.у нас фактически нет шума в данных. весь 100% сигнал является полезным.
любой выброс можно использовать для своей пользы.
Это всё понятно, хотя думаю тут пофигу SMA или MLP(RF,kNN,etc) Вообще я не очень большой эксперт в алгоритмических спекуляциях, поэтому вряд ли могу сказать чего то практически ценного, но ИМХО цена - штука производная от спроса\предложения, которые производны от уймы экономических факторов, так что предсказывать будущие изменения цен, нужно предсказывая будущие изменений этих совокупностей экономических факторов, а не тупо будущую цену по прошлой цене. Поэтому эти все фреймворки с SMA и нейросетками, скорее как некий вид игры для интеллектуалов, тем которые в душе игроки, авантюристы, в некоторой степени, но достаточно умны чтобы не играть в казино, на иподроме и тд. где очевидно отрицательное матожидание прибыли так как не может быть или запрещено иметь статистическое преимущество.
[Ответ][Цитата]
гость
216.239.90.*
На: Market Prediction
Добавлено: 12 ноя 18 8:25
Цитата:
Автор: Jenka
ничего он не предсказывает. это просто питоновский фрейморк для тех кому лень писать собственные графики.

Цитата:
Автор: Jenka
имхо этот индикатор только вводит в заблуждение. т.к. как мы выяснили ранее распределение данных близко к рандому, следовательно SMA индикатор также будет показывать нам рандом только в другом виде.
Да да... всё это примитив, попса, вообще на словах мы все такие эрудированные и продвинутые, но перед тем как летать, нужно научиться хотя бы ползать, реально ползать, а то что вы писали выше, некоторые практические идеи вроде:
Цитата:
Автор: Jenka
http://www.gotai.net/forum/default.aspx?postid=263302#263302

задачу "нахождения зависимостей" можно сформулировать еще более абстрактно.
Как задачу "нахождения повторов" в данных...........
…...
..

это мягко говоря каменный век, не "поползновения млекопитающего", а типа "первобытный бульон")))

Начните с бэктестера, без бэктестера вообще беспонту о чем либо говорить, в этом контексте, если проверить нельзя свои гипотезы
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 862
На: Market Prediction
Добавлено: 12 ноя 18 9:40
Цитата:
Автор: гость
Начните с бэктестера, без бэктестера вообще беспонту о чем либо говорить, в этом контексте, если проверить нельзя свои гипотезы

ну я же не сказал что данный фреймворк плохой.
в целом наверное даже хороший может графики красивые один над другим рисовать.
Может его стоит взять в качестве тестовой площадки для отладки различных алгоритмов которые мы тут обсуждаем. Если всем понравится такая идея то я только за! хотя и пишу в основном на плюсах)
надо будет почитать еще про него как добавляются коннекторы к другим источникам данным и какая БД используется для их последующего хранения.
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 175
На: Market Prediction
Добавлено: 12 ноя 18 10:47
Цитата:
Автор: гость 216.239.90

перед тем как летать, нужно научиться хотя бы ползать, реально ползать

Начните с бэктестера, без бэктестера вообще беспонту о чем либо говорить, в этом контексте, если проверить нельзя свои гипотезы
Почитайте здесь: http://www.gotai.net/forum/default.aspx?postid=263098#263098 про фреймфорки и торговые платформы

Алгоритмические спекуляции это как раз про "полёт"(чаще свободное падение), не про ползание
Это ремесло где победитель забирает всё, писать 100500ю торговую платформу, это самообман, не имеющий ничего общего со спекулятивной игрой.
[Ответ][Цитата]
Данила Зайцев
Сообщений: 120
На: Market Prediction
Добавлено: 14 ноя 18 4:34
А что если импровизировать "симулятор биржевых торгов", и запустить в него толпу жадных до наживы алгоритмов и посмотреть что они будут делать? Кто из них выиграет кто разорится и по какой причине.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 862
На: Market Prediction
Добавлено: 14 ноя 18 17:51
Цитата:
Автор: Данила Зайцев
А что если импровизировать "симулятор биржевых торгов", и запустить в него толпу жадных до наживы алгоритмов и посмотреть что они будут делать? Кто из них выиграет кто разорится и по какой причине.

сначала нужно сделать эти самые алгоритмы чтобы было что запускать.

p.s. короче пойдем другим путем, чисто математическим. т.к. предсказание дает оч незначительный профит. тут ранее в теме выкладывали файлик с ценами eur/usd за 2 года с интервалом в 1 мин. на нем и потренируемся.
попробуем замутить какую-нибудь вариацию стратегии мартингейла для начала.
предсказание прикрутим после для большего улучшения общей стратегии
[Ответ][Цитата]
Данила Зайцев
Сообщений: 120
На: Market Prediction
Добавлено: 15 ноя 18 7:18
Изменено: 15 ноя 18 7:19
как вам последние события на рынке крипты?



помнится год назад наш сторож ванговал что биток на порядок упадет в 18м, таки да упал и скоро будет на порядок)))

а местные "гуру" облажались
[Ответ][Цитата]
sam
Сообщений: 20
На: Market Prediction
Добавлено: 15 ноя 18 10:44
Цитата:
Автор: Jenka


сначала нужно сделать эти самые алгоритмы чтобы было что запускать.

p.s. короче пойдем другим путем, чисто математическим. т.к. предсказание дает оч незначительный профит. тут ранее в теме выкладывали файлик с ценами eur/usd за 2 года с интервалом в 1 мин. на нем и потренируемся.
попробуем замутить какую-нибудь вариацию стратегии мартингейла для начала.
предсказание прикрутим после для большего улучшения общей стратегии
Выше анонимный камрад 79.137.68.*, явно с практическим опытом, в делах рыночных, выдал неплохое откровение, про то сколько нужно количества "прогноза" что бы быть успешным на рынке, он говорил всего лишь о 5% -й корреляции прогноза с будущим изменением цены, чтобы иметь высокие показатели отношения прибыли к риску. Я лично не проверял им сказанное, но если так, то надежда ещё теплится. Когда проверю лично, тут отрапортуюсь.


PS: мартингейл это что то типа "заметания мусора под ковер", это тупо перераспределение риска с равномерного(в случае торговли равным лотом, в зависимости от прогноза) в "сингулярный" когда на фоне очень красивой кривой роста доходностей, случаются редкие экспоненциальные "ямки"(как кривизна возле черной дыры), а затем одна из этих ямок прокалывает весь капитал до нуля(где то по серединке звонит Коля Маржин). Математически как раз тут всё прозрачно, слив гарантирован, но для менее искушенного инвестора гладкая кривая роста, особенно с бешеными плечами и как следствие безумными сотнями % в месяц, выглядят очень привлекательно, но это фэйк, слив всё равно случится, если нет преимущества в прогнозе.
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3139
На: Market Prediction
Добавлено: 18 ноя 18 8:19
Цитата:
Автор: Jenka
И вообще я думаю что стратегия отсечения/усреднения данных не правильная. т.к. мы теряем часть важной информации.

Вы (тут не персонально к Вам - а в ответ на "мы" в цитате, поэтому далее "вы" я напишу с маленькой) не просто часть информации теряете - вы дохуя (простите мне мой французский) информации теряете, пытаясь свести всё к одному биту (к порогу "цена выше или ниже какого-то уровня", в данном случае - уровня какого-то скольз.среднего).
[Ответ][Цитата]
 Стр.19 (19)1  ...  15  16  17  18  [19]<< < Пред.