GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.24 (25)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
гость
109.70.100.*
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 5:53
Оказалось колумбийцы не только коксом торгуют, но и пишут дисеры по HFT и ML
http://bdigital.unal.edu.co/55461/7/Javier%20H.%20SandovalA.2016.pdf
[Ответ][Цитата]
гость
193.169.255.*
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 10:04
Цитата:
Автор: Jenka
У меня сейчас не так много времени заниматься дальнейшим изучением этой темы. но по мере поступления новых результатов постараюсь публиковать их тут.
А чем Вы если не секрет занимаетесь? По моему 90% участников форума - безработные
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 10:50
Цитата:
Автор: гость
А чем Вы если не секрет занимаетесь? По моему 90% участников форума - безработные

разработкой алгоритмов обработки данных в телекоммуникационных системах и криптографических алгоритмов
[Ответ][Цитата]
гость
193.169.255.*
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 11:35
Цитата:
Автор: Jenka
разработкой алгоритмов обработки данных в телекоммуникационных системах и криптографических алгоритмов
да ну не выдумайте... "криптографических алгоритмов"..... такое можно только для собственных никому не нужных поделок юзать, ну типа:

void crypto(const char* src, char* res, int len, int key)
{
srand(key);
for(int i = 0; i < len; ++i) res[i] = src[i]^(rand()/256)
}

А в промышленом коде нужно использовать только то что написали АВТОРИТЕТНЫЕ ученые, если комуто скажите что сами написали криптографию для комерческого софта, считайте софт - обречен, это намного хуже багов и уязвимостей, это даже хуже чем если код писали бандеровцы, короче это пределный шейм, окончательный.

Пишите лучше что то на питоне в jupyter, не важно что, керас юзайте, тензорфлов и будет вам хэппи
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 12:21
Цитата:
Автор: гость
да ну не выдумайте... "криптографических алгоритмов"..... такое можно только для собственных никому не нужных поделок юзать

я работаю с софтом который не является промышленным. он научный
[Ответ][Цитата]
mss
Сообщений: 2135
На: Market Prediction
Добавлено: 02 авг 19 20:51
Jenka. Я услышал ваш ответ. Вам наверно 30-35.

Попробуйте понять 2 мысли. Нестационарный и трэндов нет.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 2:21
Цитата:
Автор: mss
Jenka. Я услышал ваш ответ. Вам наверно 30-35.
Попробуйте понять 2 мысли. Нестационарный и трэндов нет.

я бы понял вас еще больше если бы вы кроме окончательных выводов написали на основе чего вы сделали такие выводы. Нестационарнность помоему очевидна. а по поводу трендов, разве нестационарнность отменяет возможность наличия тренда на определенном участке данных?
интересно узнать ваш род деятельности. да 35
[Ответ][Цитата]
бессмертный сложный
Сообщений: 381
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 4:50
Цитата:
Автор: mss
Попробуйте понять 2 мысли. Нестационарный и трэндов нет.
Блин, и здесь тоже этот вздор про "нестационарность" цен

Всё это напоминает как однажды гуру ИИ Минский тормознул развитие ИИ на почти полвека авторитетно заявив что MLP невозможно обучать и он поэтому бесперспективен. Но только бэкпроп ученые на перегонки опубликовали как только сообразили, а в контексте алгоритмической торговли никто ничем особо не делится, если оно реально работает, по очевидным причинам.

Мля... ну при чем здесь нестационарность цены если прогнозируется не цена а её относительное изменение(return) в будущем? Ей богу как попугаи повторяете не понимая что

Ряд ретурнов выровненный по сезонности волатильности очень близок к стационарному, осталось только спрогнозировать знак, а это челенж, но даже на одном ряду, популярными алгоритмами, сразу видно что ряд не случайный, хотя это отклонение торговать практически не возможно, но если взять больше данных и поизвращаться десяток лет с алгоритмами...

[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 7:05
Цитата:
Автор: бессмертный сложный
Ряд ретурнов выровненный по сезонности волатильности очень близок к стационарному, осталось только спрогнозировать знак, а это челенж, но даже на одном ряду, популярными алгоритмами, сразу видно что ряд не случайный, хотя это отклонение торговать практически не возможно, но если взять больше данных и поизвращаться десяток лет с алгоритмами...

под нестационарностью можно понимать как нестационарность факторов влияющих на цену глобального типа, например уровень развития отдельных стран.. 10 лет цена на нефть может быть одна.. потом взорвали вышку или кто-то изобрел электромашины и внедрил их относительный курс национальной валюты пошел вниз.
так и локальные изменения в поведении цены обусловленные технологическими достижениями или изменением правил торговли на бирже, кол-вом игроков и тд. за 30 лет интернет стал более доступным и сделал возможным торговлю из дома для для простых людей.

Во вторых попробуйте прогнать скажем через вашу нейронную сеть данные за последние 50 лет.
без учета того что первую половину этого периода торговля осуществлялась классическими способами на биржах. а потом появились технологии HFT и данные за последние 10летия стали содержать больше высокочастотных отклонений. интересно что выдаст вам ваша сеть)
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 7:29
когда вы хотите предсказать цену вы должны строить модель поведения игроков присутствующих на рынке а не вычислять зависимость цены от предыдущей.
имхо это единственный правильный путь.
даже с учетом нестационарности цены и внешних факторов в ценообразовании заложен ряд константных факторов опираясь на которые можно построить такие модели.
можно даже привести пример из криптографии..
допустим вам дали некоторый хэш.. т.е. шифрованную последовательность данных, или несколько таких последовательностей. визуально они выглядят совершенно рандомно. не зная алгоритма шифрования вам не удастся понять это за сообщение.
Но как я говорил абсолютно рандомных данных не бывает. в любых данных заложен закон их изменения. все алгоритмы шифрования имеют встроенные константы определяющие их поведение. такие как длины регистров, периоды повторения и константные маски накладываемые в определенные моменты времени.
по этим данным вы можете восстановить сначала вид функции а потом в конечном итоге и сами данные.
тоже самое и для рынка
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 920
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 10:12
Изменено: 03 авг 19 10:24
еще одно небольшое размышление на эту тему. из личных наблюдений.
биржа это рынок. одни на нем продают другие покупают. продавцы продают реальный товар. покупатели платят за него некоторый эквивалент другого товара в виде денег.
в целом должен достигаться некоторый баланс в цене и потребностях. который реально зависит от экономической ситуации.
А также достаточная предсказательная способность такого рынка даже с учетом большого кол-ва действующих лиц.
Но если на рынке присутствует большая масса валюты в виде свободных денег не обеспеченных товаром, то появляется возможность устраивать такое непредсказуемое движение цены.
И отмывать/переводить фейковые деньги в реальные деньги. которые люди заработали своим трудом и которые имеют материальное обеспечение.
Устроить такое отмывание денег может себе позволить только тот кто выпускает эти самые деньги. ну или как на криптобиржах тот кто выпускает биткоины.
возможно многие из вас встречались с таким эффектом - когда какую бы вы ставку не сделали на рост или падение цены. в конечном итоге вы потеряете свои реальные деньги.
//--
можно списать такой хаос в цене на так называемую "кухню" когда сама биржа подкручивает цену. в каких-то случаях таки и есть но не значительно. имхо биржи больше похожи на пиявки которые присасываются к этому процессу и берут процент за покупку продажу на бирже.
[Ответ][Цитата]
бессмертный сложный
Сообщений: 381
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 12:00
Цитата:
Автор: Jenka
под нестационарностью можно понимать как нестационарность факторов влияющих на цену глобального типа, например уровень развития отдельных стран..
Ну, 2д картинки тоже "не стационарны", всё на них каждый раз разное, фон, положение, масштаб и тд. но "глаз"(мозг)\свёрточная нейросетка умеет находить инварианты. С рынками примерно так же, только никто вам не даст рецепта, как там эти инварианты искать, нужно приложить большие интеллектуальные усилия, примерно как изобрести CNN подобно Лекуну, только втихаря, а также датасетов накопить хороших и кроме прогнозирования есть ещё исполнение, а также риск-менеджменти тп. в общем это долгий путь.
Цитата:
Автор: Jenka
когда вы хотите предсказать цену вы должны строить модель поведения игроков присутствующих на рынке а не вычислять зависимость цены от предыдущей.
имхо это единственный правильный путь.
не, модели поведения это из другой оперы, может разве что только на каком то малоликвиде, типа крипты, где "кукл" орудует, но нормальный рынок размывает всё личное, оставляя только статистику
Цитата:
Автор: Jenka
Но если на рынке присутствует большая масса валюты в виде свободных денег не обеспеченных товаром, то появляется возможность устраивать такое непредсказуемое движение цены.
И отмывать/переводить фейковые деньги в реальные деньги. которые люди заработали своим трудом и которые имеют материальное обеспечение.
Устроить такое отмывание денег может себе позволить только тот кто выпускает эти самые деньги. ну или как на криптобиржах тот кто выпускает биткоины.
Я бы не вводил таких свойств у денег как "фейковость\реальность", иначе докатимся до "грязных\чистых" денег))) ИМХО "деньги не пахнут", иначе любые доходы чуть выше средней по стране ЗП - в каком то смысле "фейковые", в Вашей классификации. И фейковые деньги производят в основном не биржи, а в первую очередь правительства, а затем распределяет их вниз по иерархии приближенных к кормушке, потом, юристы, маркетологи и тд. В итоге получается всё наоборот, чем человек более реально работает, тем он почему то менее получает этих денег, "фэйковых" или "реальных".

И нет смысла рассуждать о не справедливости такой системы, это как пенять на закон гравитации, что из за него нельзя летать, но так устроен мир. Одно можно сказать, деньги любят изобретательных, не умных или трудолюбивых, ни хороших или плохих, а тех кто "мутит", кто экспериментирует, не особо вдаваясь в тонкости правильно\не правильно. Труд и "материальное обеспечение" это уже архаизм, куда важнее расширение границ познания и технологий.
Цитата:
Автор: Jenka
возможно многие из вас встречались с таким эффектом - когда какую бы вы ставку не сделали на рост или падение цены. в конечном итоге вы потеряете свои реальные деньги.
Действительно это так, это доказывает кстати почему таки реально переиграть биржу, в теории))) Если бы мы имели дело со случайным блужданием то наблюдать такого статистически значимого слива новичков мы бы не смогли. Есть даже древняя стратегия "посмотри как действует в среднем мелкий игрок и сделай наоборот", а всё почему? Потому что мелкий игрок считает деньги "реальными", ему в прямом смысле слова больно когда он сливает и опьяняет эйфория когда гребёт случайный профит, особенно и чаще всего когда играет "на всю котлету", а куклу пофигу, для него это просто игра, кукл может много слить чтобы сформировать тенденцию, а когда толпа её подхватит и усилит, вернув слитое с профитом, всех обломать))) Но на ликвилных биржах куклам тяжко, все их подлые планы быстро раскрываются, одна надежда на драк-пулы.
[Ответ][Цитата]
mss
Сообщений: 2135
На: Market Prediction
Добавлено: 03 авг 19 23:12
Цитата:
Автор: Jenka


я бы понял вас еще больше если бы вы кроме окончательных выводов написали на основе чего вы сделали такие выводы. Нестационарнность помоему очевидна. а по поводу трендов, разве нестационарнность отменяет возможность наличия тренда на определенном участке данных?
интересно узнать ваш род деятельности. да 35


Из вашего ответа понятно что кроме взаимных корреляций вы ничего не нарыли. Я нарыл больше. А именно. Я понял смысл слова - нестационарный в контексте статистика.

Во вторых. Идея о трендах нет не моя. Мне о ней рассказал один мгушник неудачка. С мозгами у него всё в поряде. Просто жизнь подскользнула. Но он не упал. Подскользнулся...

Я 2а года эксперементировал и понял что он прав на 50%. О чем готов вам рассказать безусловно.

Конечно трэнды есть. Но. Только рэтроспективные.

Я программист. За базар отвечаю.
[Ответ][Цитата]
гость
188.170.198.*
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 0:25
Цитата:
Автор: Jenka
разработкой алгоритмов обработки данных в телекоммуникационных системах и криптографических алгоритмов

Странно как-то, я думал, что все нужные криптографические алгоритмы давно разработаны. Зачем вы их разрабатываете, чем вас не устраивают существующие алгоритмы, и, самое главное, кто оплачивает эту разработку, если не секрет?
[Ответ][Цитата]
гость
94.102.51.*
На: Market Prediction
Добавлено: 04 авг 19 3:01
Цитата:
Автор: Jenka

еще одно небольшое размышление на эту тему. из личных наблюдений.
биржа это рынок. одни на нем продают другие покупают. продавцы продают реальный товар. покупатели платят за него некоторый эквивалент другого товара в виде денег.
в целом должен достигаться некоторый баланс в цене и потребностях. который реально зависит от экономической ситуации.
А также достаточная предсказательная способность такого рынка даже с учетом большого кол-ва действующих лиц.
Но если на рынке присутствует большая масса валюты в виде свободных денег не обеспеченных товаром, то появляется возможность устраивать такое непредсказуемое движение цены.
И отмывать/переводить фейковые деньги в реальные деньги. которые люди заработали своим трудом и которые имеют материальное обеспечение.
Устроить такое отмывание денег может себе позволить только тот кто выпускает эти самые деньги. ну или как на криптобиржах тот кто выпускает биткоины.
возможно многие из вас встречались с таким эффектом - когда какую бы вы ставку не сделали на рост или падение цены. в конечном итоге вы потеряете свои реальные деньги.
//--
можно списать такой хаос в цене на так называемую "кухню" когда сама биржа подкручивает цену. в каких-то случаях таки и есть но не значительно. имхо биржи больше похожи на пиявки которые присасываются к этому процессу и берут процент за покупку продажу на бирже.
Из ваших слов понятно что вы как rrr3 потерпели неудачу("слились", разорились) и теперь вините всемирный заговор в вашей неудаче, но Сорос бы с вами не согласился.
[Ответ][Цитата]
 Стр.24 (25)1  ...  20  21  22  23  [24]  25<< < Пред. | След. > >>