GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.2 (29)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Прогнозирование
Know How
Сообщений: 10000
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 9:31
Изменено: 22 дек 14 9:39
Цитата:
Автор: гость
А Вы Элдера читали? Он психолог, русскиц имигрант, просто балабол на мой взгляд. Там никакое не прогнозирование, а разговор про чувства трейдера и борьбу с своим я.

Я не об Элдере говорил, а об Уэзеролле. Человек занимается анализом предметной области, вдумчиво и методично. В математике нет Грааля, математика - это просто инструмент, для того, чтобы математика работала, необходимо моделирование до применения ея.
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 12:30
Цитата:
Автор: aleрh


Я не об Элдере говорил, а об Уэзеролле. Человек занимается анализом предметной области, вдумчиво и методично. В математике нет Грааля, математика - это просто инструмент, для того, чтобы математика работала, необходимо моделирование до применения ея.


Пока прочел доступные в сети три первые главы
Книжку заказал
На неделе привезут
По сути начало мало отличается от других книжек на эту же тему
Интересно, что будет дальше
[Ответ][Цитата]
Know How
Сообщений: 10000
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 12:38
Изменено: 22 дек 14 12:50
Цитата:
Автор: Slava
По сути начало мало отличается от других книжек на эту же тему

Я не согласен. Все-таки классический технический анализ делает акцент на математике процесса, а Уэзеролл - на физике. Конечно, книжка - популярная, где-то даже юмористическая, в стиле популяризации науки в 80-х годах прошлого века, но она последовательно проводит очень важную мысль, мысль о слойности организационных структур и о том, что в основе самых сложных социальных процессов лежат "физические" (именно в кавычках) модели.
[Ответ][Цитата]
Slava
Сообщений: 3070
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 13:24
Цитата:
Автор: aleрh


Я не согласен. Все-таки классический технический анализ делает акцент на математике процесса, а Уэзеролл - на физике. Конечно, книжка - популярная, где-то даже юмористическая, в стиле популяризации науки в 80-х годах прошлого века, но она последовательно проводит очень важную мысль, мысль о слойности организационных структур и о том, что в основе самых сложных социальных процессов лежат "физические" (именно в кавычках) модели.


Надеюсь, это будет дальше, но я говорил лишь о том, что увидел в первых трех главах
Ну а книжка будет доступна лишь через пару дней
Все равно - интересно
Кстати, я даже у Сороса кое-что интересное обнаружил
[Ответ][Цитата]
гость
128.75.225.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 13:54
Цитата:
Автор: aleрh


Я не согласен. Все-таки классический технический анализ делает акцент на математике процесса, а Уэзеролл - на физике. Конечно, книжка - популярная, где-то даже юмористическая, в стиле популяризации науки в 80-х годах прошлого века, но она последовательно проводит очень важную мысль, мысль о слойности организационных структур и о том, что в основе самых сложных социальных процессов лежат "физические" (именно в кавычках) модели.

Заинтриговали. Что за "организационные структуры", если применительно к рынку?

[Ответ][Цитата]
Know How
Сообщений: 10000
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 14:17
Цитата:
Автор: гость
Заинтриговали. Что за "организационные структуры", если применительно к рынку?

Рынок устроен таким образом, что всегда находится в равновесии, то есть в нем в явном виде заложен механизм гомеостазиса. Это раз. Рынок устроен таким образом, что у него есть несклько источников активности, кроме эмитентов и игроков, это может быть любой социальный институт или даже просто некоторое крупное событие. То есть, рынок социален и техногенен. Это два. Среда рынка замкнутая, все его события отражаются на нем самом, то есть кроме причинно-следственных связей, существующих во времени, есть "вертикальные" обратные связи, как положительные, так и отрицательные. Это три.

Эти три обстоятельства дают мне основания предположить, что рынок имеет специфическую организацию, которая не совпадает ни с организацией чисто рыночных акторов, ни с организацией социума. Самая ближайшая аналогия - диссипативные структуры Пригожина.
[Ответ][Цитата]
гость
31.211.0.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 14:32
Цитата:
Автор: Игорь Вишня


... Прозноз - это экстраполяция. Регрессия. Фурье. Ряды.


Классические алгоритмы экстраполяции основанные на анализе временных работают хорошо работают с понедельника до вечера пятницы, а дальше всё зависит от того сколько и в каком настроении сантехник дядя Вася принял на грудь. Хороший алгоритм экстраполяции состояния таких нестационарных объектов должен хорошо чувствовать тренды в этих настроениях примерно со среды до вечера пятницы, когда объект в целом ещё вполне стационарен и на этой основе, предсказать и по возможности описать его «плохое» поведение с вечера пятницы и до окончания "кризиса".
[Ответ][Цитата]
гость
128.75.225.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 15:05
Цитата:
Автор: aleрh


Рынок устроен таким образом, что всегда находится в равновесии, то есть в нем в явном виде заложен механизм гомеостазиса. Это раз. Рынок устроен таким образом, что у него есть несклько источников активности, кроме эмитентов и игроков, это может быть любой социальный институт или даже просто некоторое крупное событие. То есть, рынок социален и техногенен. Это два. Среда рынка замкнутая, все его события отражаются на нем самом, то есть кроме причинно-следственных связей, существующих во времени, есть "вертикальные" обратные связи, как положительные, так и отрицательные. Это три.

Эти три обстоятельства дают мне основания предположить, что рынок имеет специфическую организацию, которая не совпадает ни с организацией чисто рыночных акторов, ни с организацией социума. Самая ближайшая аналогия - диссипативные структуры Пригожина.

1. На мой взгляд, рынок стремится к равновесию (цене). Равновесные точки рынка - это смена тренда. Например, сейчас около 90 проц. медведей по нефти. И где ее равновесная цена? 30? 20? 7? Обратите внимание, что спрос и предложение нефти на рынке мало изменился со временем (проценты), а цена упала существенно (разы).
2. Соглашусь, что рынок социален, речь идет о социодинамике, не так ли? Причем здесь события? Фундаментал не работает, так мне кажется.
3. Не совсем понял о чем Вы говорите, если о фрактальности ценового графика, то есть такое.
[Ответ][Цитата]
Калитеран
Сообщений: 566
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 16:12
Цитата:
Автор: aleрh


Я бы посоветовал: Джеймса Уэзеролла, Физика фондового рынка.

+1

«Физика фондового рынка» - неплохое введение в мир системной биржевой торговли,особенно для специалиста по статистике и машинному обучению. Из многих сотен книг про рынок, как для ознакомления с идеологией, эта одна из лучших. Можно к ней добавить ещё Скота Патерсона «Кванты», Сороса «Алхимия финансов», Ловенстайна «Когда гений терпит поражение» и Бернстайна «Фундаментальные идеи финансового мира», ну если времени много то можно осилить талмуд Канемана и ко. «Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения». Но «Физика фондового рынка» Уэзеролла - очень взвешенный и неслучайный выбор, чтобы человеку с мозгами, вникнуть в предмет исследования, представленный кратко, но репрезентативно. 99% литературы по рынкам написаны шарлатанами для наивного контингента, верящих что фигура на цене «голова и плечи» что то может предсказывать и особо не парящихся почему это вообще возможно.
[Ответ][Цитата]
rrr3
Сообщений: 10613
На: Прогнозирование
Добавлено: 22 дек 14 21:31
Цитата:
Автор: гость
1. На мой взгляд, рынок стремится к равновесию (цене). Равновесные точки рынка - это смена тренда. Например, сейчас около 90 проц. медведей по нефти. И где ее равновесная цена? 30? 20? 7? Обратите внимание, что спрос и предложение нефти на рынке мало изменился со временем (проценты), а цена упала существенно (разы).
2. Соглашусь, что рынок социален, речь идет о социодинамике, не так ли? Причем здесь события? Фундаментал не работает, так мне кажется.
3. Не совсем понял о чем Вы говорите, если о фрактальности ценового графика, то есть такое.

Эх... как это часто бывает, форум в плане СИИ в очередной раз заглох, а чай налит, сразу залпом как водку его пить не интересно, лучше глоточками понемногу, чего нибудь почитывая, чтобы потихоньку привести мозги в рабочее состояние....
....
Потреплюсь тоды хоть на эту дурацкую тему...
1. График движения цен на то, на се, отражает как правило (особенно валютных) его зависимость от очень большого количества факторов. Это и фундаментальные, социальные, факторы "моды", политика с экономикой, время года/отпусков/отчетов/налогов и т.д. и т.п.
2. При этом все эти "факторы" можно рассматривать как некие системы, как не собранные матрешки разных форм, одни больше другие меньше и все это вперемешку, все "не линейные" на каких-то временных промежутках, с разными "весами" влияния на график цены. Но т.к. отдельно взятые "факторы"-системы могут влиять на цены в моменты когда другие, "соседние" в другой "размерности", хотя бы временной, то можно наблюдать некие закономерности этих "факторов"-систем в виде неких "фигур" графика, например потому, что более малые "факторы" настолько малы, что не влияют, на данную "фигуру", а более влиятельные, более крупные имеют большее время развития и не мешают ("не видны") на данном участке графика..... до поры до времени. Почему до поры до времени? А потому, что их (разные уровни) друг с другом никто не синхронизировал и в этом их прелесть. Вот эти фигуры и могут наблюдаться в разных таймфреймах проявляя фрактальность ценового графика. (Речь, конечно, не идет о фигурах традиционно описываемых в соответствующей литературе)
3. Таким образом, чем меньше выявляемая закономерность (фигура) на графике, тем больше вероятность, что она будет в какой-то момент "сломана", более влиятельной "факторо-системой". Другими словами чем меньше таймфрейм, тем больше "случайностей", тем больше непредсказуемости, т.е. в долгосрочной перспективе - слив.
4. След-но работать плодотворно и долго, не как в казино, на малых таймфреймах нельзя, хотя и можно, как в казино, на "пять минут" очень, ну очень сильно разбогатеть . Хоть автоматами, хоть, тем более, вручную. А раз временной отрезок должен быть большой, то для "заработка" и суммы для "игры" должны быть соответствующими....
5 Либо необходимо уходить от многофакторных инструментов в сторону, к примеру отдельных, малозаметных...., ну..., например, может быть, акций довольно специфических предприятий в бизнесе которых Вы разбираетесь, и можете учесть большую часть наиболее "влиятельных" условий развития. Конечно же диверсифицируя свою уверенность в том, в чем якобы Вы разбираетесь, на случай ошибок, нелинейностей и т.д. и т.п. И вновь придется задействовать достаточно большие и длинные суммы....

(Об истине понятия не имею, что пришло на язык, то выплюнул...)
[Ответ][Цитата]
гость
188.187.12.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 23 дек 14 1:43
Цитата:
Автор: rrr3
А потому, что их (разные уровни) друг с другом никто не синхронизировал и в этом их прелесть. Вот эти фигуры и могут наблюдаться в разных таймфреймах проявляя фрактальность ценового графика. (Речь, конечно, не идет о фигурах традиционно описываемых в соответствующей литературе)
.

Никто? Кто бы это мог быть, если бы уровни были синхронизированы?

В чем тогда фрактальность, если вы не видите/понимаете самоподобия ценового графика в его внутренней структуре?
[Ответ][Цитата]
гость
81.89.96.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 23 дек 14 1:49
Да херня это всё. Я не отрицаю что существуют уникумы, которые много и относительно стабильно зарабатывают на бирже. Но этому нельзя научиться из популярных книжек, или университецких лекций. Это перманентная изобретательская деятельность, искусство, как кунфу, когда сами действия и правила понятны и мальчишке, но истинное мастерство, постигаемо одним на миллион и то на протяжении всей жизни.

Поэтому рассуждения о том какую книжку прочитать или курс пройти чтобы «успешно торговать на бирже» заведомо провокация для наивных.

PS: «Алхимия финансов» - читал лет 10 назад, понравилось. Чувак конечно умный и проницательный, но таких как он миллионы(по миру), а достигают подобного успеха сотни, думаю в основном это просто везение.
[Ответ][Цитата]
rrr3
Сообщений: 10613
На: Прогнозирование
Добавлено: 23 дек 14 1:50
Цитата:
Автор: гость
Никто? Кто бы это мог быть, если бы уровни были синхронизированы?

Наверное Всевышний...
Цитата:

В чем тогда фрактальность, если вы не видите/понимаете самоподобия ценового графика в его внутренней структуре?

Разве я сказал, что нет "самоподобия"? Может я вновь не так сформулировал, но мне казалось, я сказал обратное, с тем уточнением, что чем меньше таймфрейм, тем непредсказуемее и чаще "ломается" "самоподобие"..., не так ли?
[Ответ][Цитата]
rrr3
Сообщений: 10613
На: Прогнозирование
Добавлено: 23 дек 14 1:51
Цитата:
Автор: гость
...
Поэтому рассуждения о том какую книжку прочитать или курс пройти чтобы «успешно торговать на бирже» заведомо провокация для наивных.

PS: «Алхимия финансов» - читал лет 10 назад, понравилось. Чувак конечно умный и проницательный, но таких как он миллионы(по миру), а достигают подобного успеха сотни, думаю в основном это просто везение.

Ну... как с этим спорить...
Не получается... а хотелось бы о чем нибудь поспорить...
[Ответ][Цитата]
гость
188.187.12.*
На: Прогнозирование
Добавлено: 23 дек 14 2:11
Цитата:
Автор: rrr3


Наверное Всевышний...



Вот еще... так хлопотать.
[Ответ][Цитата]
 Стр.2 (29)1  [2]  3  4  5  6  ...  29<< < Пред. | След. > >>