|
|
На: ИИ в торговле
Добавлено: 13 дек 12 11:54
|
Ну да, временные ряды же.
Бокс и Дженкинс анализировали временные ряды биржевых данных или нет?
В своё время по Боксу и Дженкинсу временные ряды учил, сам большую статью в латвийский сборник когда-то продвинул. Вернее, мой шеф продвинул. Но сейчас уже конечно всё забыл, давно науками не занимаюсь.
В принципе, мой алгоритм из той статьи можно было бы использовать для определения поворотных точек в биржевой торговле.
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 13 дек 12 12:12
|
ну так и попробуйте - все интереснее, чем просто так светскими беседами пробавляться
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 13 дек 12 13:36
|
Нет, некогда сейчас. Пытаюсь сайт сделать, работы невпроворот. Алгоритм то я ещё могу вспомнить, он простой, основывается на хи-квадрат распределении, хотя для характеристик применяемой статистики вывел формулу, где использовался редкий математический знак !! . А метод вывода какой был интересный! Нужно было на бумаге схемы рисовать, рогульки разные, и потом эти рогульки считать. Шеф этим потом тоже увлёкся, тоже выводил таким методом формулы. Спрашивал, никто этого знака (!!) не знает. Может, это нестандартный знак? Но ведь надо предметную область выучить, а это сложнее. Может, позднее когда-то.
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 13 дек 12 13:44
|
вообще-то, методы и методы прогнозирования поважнее прочего будут
да и не многие на такое в принципе способны
так что чего-то это да стоит
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 13 дек 12 14:32
|
Представляете, погуглил и нашёл ссылку на свой труд в Интернете. 110. Жиляков Е, Габриeлян И. Алгоритм последовательного обнаружения разладок процессов авторегрессии с использованием автокорреляций остатков // Статист, пробл. управл / ИМК. Вильнюс, 1989. - Вып. 85. - С. 29-48.
|
|
|
NO.
Сообщений: 10700 |
 |
| |
| |
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 14 дек 12 1:13
|
Автор: Igor Gabrielan
Представляете, погуглил и нашёл ссылку на свой труд в Интернете.
110. Жиляков Е, Габриeлян И. Алгоритм последовательного обнаружения разладок процессов авторегрессии с использованием автокорреляций остатков // Статист, пробл. управл / ИМК. Вильнюс, 1989. - Вып. 85. - С. 29-48.
|
|
Глянул - ссылка есть, алгоритма - нет А вообще-то диссер кажется любопытным. Потом почитаю. Куча хороших ссылок. Хорошая компания
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 14 дек 12 4:39
|
Автор: NO.
почти модное сейчас "глубокое обучение" |
|
Неа. И рядом не лежало. Скорее - онлайн-алгоритм из разряда ICA (independent component analysis) для временных рядов, состоящих из последовательно идущих разнородных (порождённых разными процессами) фрагментов.
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 14 дек 12 5:03
|
Не согласен с кое-какими тамошними утверждениями. Метод dropout - это, в принципе, давно известный способ (использование шума того или иного вида при синтезе/обучении системы для улучшения последующей точности боевой работы построенной системы). А мои эксперименты показывают, что иным способом (структурной модификацией сети, а не модификацией метода её обучения - дропаут есть именно вариант ведения обучения) можно получить улучшения точности, сравнимые по амплитуде с улучшениями от дропаута. И я думаю, что будут и другие варианты получения сравнимого уровня улучшения. Просто дропаут состоял из двух частей (для входов и для элементов системы) - и вот это двукратное приложение (наряду с существенной величиной простой грубой силы - см., хотя-бы, многосотенное и многотысячное число эпох обучения в препринте Хинтона) и дало то, что Левенчук назвал самым существенным недавним достижением в технологии-методологии.
|
|
|
| |
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 17 дек 12 6:33
|
Никифоров, оказывается, давно живёт и трудится во Франции. Жиляков хорошо продвинулся по научно-административной линии. В сферу его интересов входило распознавание, но, видимо, после того, ни он, ни я обнаружением разладки не занимались. Да и больших теорий у нас не было, мы просто практически исследовали одну статистику. Хотя аналитически формулы получались симпатичные. Я их проверял моделированием на ЕС-1061. Исследовали вероятность ложной тревоги и пропуска цели.
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 17 дек 12 6:52
|
Автор: Igor Gabrielan
Никифоров, оказывается, давно живёт и трудится во Франции. Жиляков хорошо продвинулся по научно-административной линии.
В сферу его интересов входило распознавание, но, видимо, после того, ни он, ни я обнаружением разладки не занимались. Да и больших теорий у нас не было, мы просто практически исследовали одну статистику. Хотя аналитически формулы получались симпатичные. Я их проверял моделированием на ЕС-1061. Исследовали вероятность ложной тревоги и пропуска цели. |
|
Формулы - дело хорошее, а вот какими реально задачами вы при этом занимались? - вряд ли это были биржевые процессы. А они для меня последние годы являются эталоном типичной сложности такого рода задач
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 17 дек 12 7:20
|
Мы работали тогда в Институте Ионосферы. Там проводились исследования ионосферы методом некогерентного рассеяния, точно об этом могут рассказать только продвинутые физики, простые труженики знали только, что измерялись температура и концентрация электронов и ионов в ионосфере. Под разладкой процесса могли пониматься скачкообразные изменения характеристик ионосферы вследствие естественных или искусственных причин. Из Харькова ионосфера просматривалась очень далеко  , поэтому нам ставилась даже задача определять момент пуска американских баллистических ракет. Когда взлетали шаттлы, нашему полигону давалась команда "в ружьё", и производились измерения. Была идея даже использовать это для принятия решения об ответном ударе. Хотя на практике никто бы не принял решения об ответном ударе только по ионосферным данным, иначе поводом к третьей мировой войне могло бы стать северное сияние. Но какой-то первый тревожный сигнал для последующего анализа возможно и можно было дать. Правда наши с Жиляковым разработки никуда не пошли, скорее были этакими учебно-фундаментальными наработками в свободном полёте.
|
|
|
|
| На: ИИ в торговле
Добавлено: 17 дек 12 8:19
|
Понятно. Спасибо. Ионосфера - интересно. Там же ложных тревог - навалом. Как вы с этим справлялись
|
|
|
|