GotAI.NET

Форум: Проблемы искусственного интеллекта

 

Регистрация | Вход

 Все темы | Новая тема Стр.15 (17)<< < Пред. | След. > >>   Поиск:  
 Автор Тема: На: Market Prediction
гость
104.244.73.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 7:38
Цитата:
Автор: Jenka


можете называть данное явление как хотите.. хоть классификация, хоть экстраполяция. Смысл не в этом. А в том чтобы понять какие факторы обуславливают появление данного феномена. Не его математическое описание а именно причины его возникновения.

Ведь не всегда предсказание дает какой-то физический профит. В большинстве случаев мы просто уменьшаем степень неопределенности во входных данных. и учитываем это в своих планах действий
Ну, есть много хороших книжек про эволюцию, от возникновения простейщих клеток, до специализации их в нейроны и их в сети. Конечно есть много белых и серых пятен в этом, но суть более менее ясна. Много раз и много кем приводилась ассоциация между мозгом - птицей и ИНС - самолётом(пока игрушечным), имея в виду что биологические НС создавались эволюционно, инкрементно, очень медленно и при очень ограниченном наборе инструментария, эволюция “не умеет” делать глобальных перестроек, реорганизаций, запоминать и переносить модули между системами, вообще “мыслить” и строить абстракции, теории и соответственно планировать и следовать плану, это слепой поиск, а имея “разум” как инструмент можно “понять” принципы и реорганизовать подобные структуры совсем на другом субстрате и намного более эффективно. Я это к тому что то что рефлексы возникают динамически не значит что нам нужно делать именно так, в математике времени вообще нет, есть функции, функционалы и тд. Время это из другой оперы.
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 852
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 7:55
Цитата:
Автор: гость
Я это к тому что то что рефлексы возникают динамически не значит что нам нужно делать именно так, в математике времени вообще нет, есть функции, функционалы и тд. Время это из другой оперы.

как это в математике нет времени? в математике есть последовательность операций что эквивалентно относительному времени. что за чем идет. поменяйте последовательность и у вас не получится сделать самолет.
[Ответ][Цитата]
rrr3
Сообщений: 10671
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 8:04
Цитата:
Автор: гость
Ну, есть много хороших книжек про эволюцию, от возникновения простейщих клеток, до специализации их в нейроны и их в сети. Конечно есть много белых и серых пятен в этом, но суть более менее ясна. Много раз и много кем приводилась ассоциация между мозгом - птицей и ИНС - самолётом(пока игрушечным), имея в виду что биологические НС создавались эволюционно, инкрементно, очень медленно и при очень ограниченном наборе инструментария, эволюция “не умеет” делать глобальных перестроек, реорганизаций, запоминать и переносить модули между системами, вообще “мыслить” и строить абстракции, теории и соответственно планировать и следовать плану, это слепой поиск, а имея “разум” как инструмент можно “понять” принципы и реорганизовать подобные структуры совсем на другом субстрате и намного более эффективно. Я это к тому что то что рефлексы возникают динамически не значит что нам нужно делать именно так, в математике времени вообще нет, есть функции, функционалы и тд. Время это из другой оперы.

Какой ужас...
Что-то пояснять при такой каше в голове у человека наверное не имеет смысла...
[Ответ][Цитата]
гость
104.244.73.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 8:09
Цитата:
Автор: rrr3
Какой ужас...
Что-то пояснять при такой каше в голове у человека наверное не имеет смысла...
а от сторожей понимания, а тем более "пояснений" и не требуется, сторожи свой магаз и следи за хулиганами жалкий человечек
[Ответ][Цитата]
rrr3
Сообщений: 10671
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 8:12
Цитата:
Автор: гость
а от сторожей понимания, а тем более "пояснений" и не требуется, сторожи свой магаз и следи за хулиганами жалкий человечек

Не надо плакать, все образуется... (может быть... со временем...)
[Ответ][Цитата]
гость
104.244.73.*
На: Market Prediction
Добавлено: 05 сен 18 8:17
Цитата:
Автор: Jenka
как это в математике нет времени? в математике есть последовательность операций что эквивалентно относительному времени. что за чем идет. поменяйте последовательность и у вас не получится сделать самолет.
Нету, есть очередная переменная, параметр, семантика не важна, будь там время или температура не важно, а последовательность операций это только у нас в голове, или в несовершенном обурудовании которое моделирует данный алгоритм, но сама по себе ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, которой можно в равной степени описать как силу притяжения в зависимости от массы и растояния, так и положение материального обьекта в следующий момент времени при заданной скорости и тд. Время ни чем не выделяемый параметр.
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3115
На: Market Prediction
Добавлено: 09 сен 18 7:07
Цитата:
Автор: гость
Видно что Виктор Генадиевич поначалу работал на паскале(делфи) а потом в той же идэешке перешел на плюсы

Дурашка, простое знание паскакала на уровне синтаксиса (т.е. вводный уровень информатики) уже позволяет редактировать что-то готовое - для перевода чужого исходника в нужное состояние (в данном случае - для обеспечения вызова нужных функций из своей dll вместо прежнего вызова других функций из чужой dll).
Для этого совсем не обязательна иная работа на паскале/делфи. Достаточно просто заиметь файлик-прототип, который можно править под свои нужды (менять там имя импортируемой dll и т.д.).
Но я рад высоте полёта шизофрении - прикольно наблюдать за некомпетентными идиотами
[Ответ][Цитата]
гость
35.0.127.*
На: Market Prediction
Добавлено: 09 сен 18 8:58
Цитата:
Автор: Victor G. Tsaregorodtsev
простое знание паскакала на уровне синтаксиса (т.е. вводный уровень информатики) уже позволяет редактировать что-то готовое - для перевода чужого исходника в нужное состояние...
мои предположения подтвердились, с++ это только ширма, для пафаса, наверняка вы прототипируете на паскале, так как на нем мыслите(следовательно существуете)

PS кроме того винда - это позор, а вы умеете кодить только под винду, билдер тоже провинциальная тема, в Москву с ним не возьмут, даже QT не знаете, короче fucking shame, нужно стараться, напрягаться, мучиться, а не бить баклуши в городе экологического бедствия
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3115
На: Market Prediction
Добавлено: 16 сен 18 7:49
Егоров, ты сбежал из радиоактивного денвера в Ann Arbor? Молодец. Но поздно сбежал - ты уже давно накопил критический уровень, лысый наш ёжик из Чернобыля
Интересно только, что ты забыл в 120тысячной деревне? Денег только на тамошнее жильё хватило? Когда ждать твоего перехода в класс бомжей?
[Ответ][Цитата]
гость
35.0.127.*
На: Market Prediction
Добавлено: 16 сен 18 9:08
Цитата:
Автор: Victor G. Tsaregorodtsev

Егоров, ты сбежал из радиоактивного денвера в Ann Arbor? Молодец. Но поздно сбежал - ты уже давно накопил критический уровень, лысый наш ёжик из Чернобыля
Интересно только, что ты забыл в 120тысячной деревне? Денег только на тамошнее жильё хватило? Когда ждать твоего перехода в класс бомжей?
Радиация, бомжество и боярышник это всё Ваши страсти, я о них только по СМИ слышать могу, Ann Arbor - прекрасен в начале осени, рекомендую, но напоминаю ко мне пожалуста на "Вы", негоже нищесбродам из мухосрансков мне тыкать, для Вас я из дрогого измерения существо, типа полубога вроде Геркулеса.
[Ответ][Цитата]
Кусаюсь
Сообщений: 377
На: Market Prediction
Добавлено: 16 сен 18 12:40
Цитата:
Автор: гость

Радиация, бомжество и боярышник это всё Ваши страсти, я о них только по СМИ слышать могу, Ann Arbor - прекрасен в начале осени, рекомендую, но напоминаю ко мне пожалуста на "Вы", негоже нищесбродам из мухосрансков мне тыкать, для Вас я из дрогого измерения существо, типа полубога вроде Геркулеса.

Ты всё еще тут под корягами ползаешь? Змеёныш ты наш.
[Ответ][Цитата]
Victor G. Tsaregorodtsev
Сообщений: 3115
На: Market Prediction
Добавлено: 23 сен 18 8:16
Цитата:
Автор: гость
я из дрогого измерения существо, типа полубога вроде Геркулеса.

Полубог - это нечто ущербное. Как недочеловек.

Ты не стесняйся - рассказывай, по каким измерениям ты ущербен. По айкью - точно А ещё до какого левела по каким измерениям ты прокачал свою унтерменшевость?
[Ответ][Цитата]
Jenka
Сообщений: 852
На: Market Prediction
Добавлено: 25 сен 18 10:09
Задача нахождения зависимостей заключается в нахождении правильной конструкции "Наблюдателя" (Observer)
Observer ищет зависимости некоторое время в выбранном направлении(с текущими параметрами). Если зависимостей с выбранными параметрами определяется недостаточное кол-во, Observer меняет свои параметры, и продолжает поиск.
[Ответ][Цитата]
гость
109.70.100.*
На: Market Prediction
+1
Добавлено: 26 сен 18 5:53
Цитата:
Автор: Jenka

Задача нахождения зависимостей заключается в нахождении правильной конструкции "Наблюдателя" (Observer)
Observer ищет зависимости некоторое время в выбранном направлении(с текущими параметрами). Если зависимостей с выбранными параметрами определяется недостаточное кол-во, Observer меняет свои параметры, и продолжает поиск.
Начните с простого, например с линейной регрессии временного ряда, к примеру ряд {x(0),...,x(N)} ,пробегаете скользящим окном формируя матрицу X->Y: {{x(n-w),...,x(n-1)},{x(n)} а затем регрессируете Y по X

В случае финансовых рядов потом перейдите к приращениям цен, "доходностям" и их вариации, "волатильности" и тд и тп. На самом деле это всё очень детально проработанно(наука эконометрика), однако в силу специфики механизма порождения этих рядов почти безсмысленно(если пользоваться только публичными данными).

Но интересно
[Ответ][Цитата]
Дмитрий Стволовой
Сообщений: 167
На: Market Prediction
+1
Добавлено: 30 сен 18 17:26
Забавную рапсодию написал один управляющий решивший покинуть форум:
Цитата:

src = https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/

Some final words

I am a professional quantitative portfolio manager, who has been in the industry for a very long time, and works on the bleeding edge of ML and applied mathematics with focus on the capital markets - I manage $100mn+ these days. I created this account to write on /r/algotrading so that I can interact with a few people on this sub, but as I have seen, this sub is filled with amateurs and it is just annoying reading the feeds most days. I am going to delete my account and I wanted to leave a few points that I hope with help a few people here,

BTC and other crypto-coins are nothing more than another asset. Stop putting it on a pedestal or thinking its anything different.

ML is super hard when applying to financial markets, and its not something anyone can figure out very easily. Most amateurs can play around with RNNs and have a descent strategy, but don't think its going to give you anything extraordinary. It's just another tool in your toolbox to create a strategy.

ML can be used to make some amazing automated trading systems, but it won't be possible for 99.999% of people. People have been doing ML for trading for a very very very very very very long time. You are being exposed to it just now because there are lots of tools and lots of resource that wasn't accessible before. Do not think taking tensorflow, sklearn, <insert library name here> and it will magically make you money. It takes a very long time, ie. decades to get anything automated to the level most of your dreamers think.

Most of you are software engineers here. Stop thinking like one. Writing a new shiny backtesting tool or trading framework is not going to do anything than waste your time. Stop talking about languages, it really doesn't matter. Work on your alpha. Yea, its the thing that you don't know how to build, work on that. Trading frameworks come after.

Anything that works on the intraday time-frame is considered HFT. Stop thinking that its only low-latency stuff, its basically what timeframe most of you are trying to make money in. People can do this, but, you need to find that thing that most of you avoid - alpha. Most people can't succeed here, so most of you, do yourselves a favor, trade daily+ timeframes, it will save you some frustration.

If you have capital, make a portfolio of a few nice assets. Start with management accounting principals and work from there to figure out what makes one asset worth more than another.
Stop asking people where to begin, how their stuff works. MONEY is involved here, no one will help you with anything. No one is going to tell you anything more than what I have said in the few points above. And the people who tell you things, are usually negative such as TA is bullshit or ML won't work or HFT is only latency sensitive stuff - well, most them are idiots who don't know what they are talking about. Let me tell you clear and simple here - TA is not bullshit, it's just mathematical transforms and features that MIGHT contain predictive power, ML can be used very well to make a lot of money, and HFT is anything on the sub-daily timeframe and a lot of strategies are not latency sensitive.

Lastly, there are VERY smart people in the world, who have spent their entire lives studying, building and creating technological and scientific advances more than most of the people here can fathom. These people work in this industry and make a ton of money. I am happy that you saw some documentary of how a lot of people made money in the 70-80s trading and you want to be like them. Sorry, the world is different, with the availability of information and higher education standards, the bar to be good in this industry is very very very very high. So, you need to be a good scientist or have that mentality today to be good in this industry. Its great you want to be like the best of this industry, so start with being humble.
Anyways. Good luck and goodbye.

- xxzam




Перевод на русский

Последняя воля

Я являюсь профессиональным количественным управляющим портфеля, который очень долгое время работает в этой отрасли, в частности в машинном обучении и прикладной математике с акцентом на рынках капитала, сегодня я управляю более $ 100 млн. Я создал эту учетную запись, чтобы писать про r и algotrading, чтобы я мог контактировать с несколькими людьми по этой теме, но, эта ветка переполнена любителями, что часто раздражает. Я собираюсь удалить свою учетную запись и хочу оставить несколько последних слов, которые, я надеюсь, помогут некоторым людям.

Битокоин и другие альткоины - не более чем очередные активы. Перестаньте возводить их на пьедестал или мыслить о них как о чем то фундаментально отличном от прочих фин-инструментов.

Машинное обучение крайне сложно применить на финансовых рынках, это не то что может запросто сделать каждый. Большинство новичков играются с RNN и получают сливные стратегии, не думайте что это даст вам что то экстраординарное. Это просто очередной инструмент в вашем инструментарии для построения торговых систем.

ML может быть использовано для получения замечательных торговых систем, но это не возможно для 99,999% людей. Люди использовали Ml для алготорговли уже очень очень очень очень очень очень давно. Вы занялись этим сейчас, потому что появилось много ресурсов и инструментов которые раньше небыли доступны публике. Не думайте что взяв tensorflow, sklearn, <вставить сюда название библиотеки> и это магически сделает вам много денег. Это занимает очень много времени, то есть десятилетия, чтобы достичь уровня качества и автоматизации о которых вы мечтаете.

Большинство из вас тут программисты. Хватит думать одинаково. Написание нового лучезарного бэктестера или торговой платформы не сделает ничего большего чем просто потратит ваше время. Прекращайте думать о языках, это реально не имеет значения. Работайте над Альфой. Да, эта та вещь которую вы не знаете как сделать, работайте над ней. Торговые фрэймворки оставьте на потом.

Всё что работает на внутри дневных временных интервалах может считаться высокочастотной торговлей. Перестаньте думать о ХФТ как о наносекунтной торговле крайне чувствительной к скорости исполнения ордеров, это просто очередной временной интервал для деланья денег. Многие люди этим занимаются, но вы должны найти то что большинство избегают - Альфу. Большинство людей не преуспеют в ХФТ, поэтому сделайте себе одолжение, торгуйте на среднесрочных временных интервалах(дни, недели), это возможно спасёт вас от быстрого разочарования.

Если у вас есть капитал, сделайте маленький портфель из нескольких хороших активов. Начните с принципов управленческого учета и работайте от туда, чтобы выяснить что делает один актив лучше другого.

Прекращайте спрашивать публику о том с чего начать и как работают их алгоритмы. Здесь замешаны ДЕНЬГИ, никто не будет вам помогать в этом. Никто не скажет вам ничего ценней, чем я уже сказал в предыдущих пунктах. А люди которые будут поносить тех-анализ, говорить что ML не работает, а ХФТ - только зависит от скорости исполнения ордеров, ну чтож, большинство из них идиоты, которые не знают о чем говорят. Позвольте мне прояснить здесь что ТА - не дерьмо, это просто математические трансформации данных и признаки которые МОГУТ содержать предсказательную силу, ML может быть очень продуктивно использоваться и перенести много денег, а ХФТ это просто торговля в внутри дневных масштабах, где многие стратегии не очень чувствительны к временным задержкам.

И наконец, существуют ОЧЕНЬ умные люди на земле, которые тратят свои жизни на изучение, создание и построение научного и технологического прогресса больше чем большинство других людей могут понять. Эти люди работают в этой индустрии и делают большие деньги. Я рад что вы посмотрели документалку как люди торговали в 70-80 годах и вы хотите быть как они. Извините но мир изменился, порог вхождения в эту область недостижимо высок. Так что вы должны быть великолепным ученым или иметь аналогичные умственные способности чтобы быть в этой индустрии. Это хорошо что вы хотите быть как лучшие в этой области, но начать нужно со скромности.

В любом случае удачи и идите нахуй.

[Ответ][Цитата]
 Стр.15 (17)1  ...  11  12  13  14  [15]  16  17<< < Пред. | След. > >>